Module
Liste aller Module
An dieser Stelle gibt es eine alphabetische Liste aller Module. Einzelne Modulnamen können "doppelt" erscheinen, da gleichlautende aber unterschiedliche Module in unterschiedlichen Studiengängen Verwendung finden. Dies geschieht bspw. durch Vorgaben der Akkreditierungsagenturen oder bei sehr unspezifischen Modulen wie Abschlussarbeiten. In dem Fall finden Sie das richtige Modul eventuell schneller wenn Sie über den Anbieter suchen.
Module
Modul (6 Credits)
Financial Risk Management
- Name im Diploma Supplement
- Financial Risk Management
- Verantwortlich
- Voraussetzungen
- Siehe Prüfungsordnung.
- Workload
- 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
- Präsenzzeit: 60 Stunden
- Vorbereitung, Nachbereitung: 120 Stunden
- Dauer
- Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
- Qualifikationsziele
At the end of this course, Students will be able to demonstrate that they can:
- understand the core principles of quantitative risk management.
- understand mathematical and statistical techniques used in risk management.
- use Monte-Carlo methods for risk measure calculations.
- apply the theoretical principles discussed in class to real-world problems.
- apply the knowledge gained to current problems in academic research.
- recapitulate topics discussed in class.
- discuss issues in the field of risk and bank management both in German and English.
- communicate and debate topics of the lecture in a structured and professional way.
- Prüfungsmodalitäten
Final written exam (60-90 minutes).
Die Prüfung in diesem Modul darf nicht abgelegt werden, wenn "Risikomanagement I" bereits bestanden ist.
- Verwendung in Studiengängen
- Bestandteile
Vorlesung (3 Credits)
Financial Risk Management
- Name im Diploma Supplement
- Lecture Financial Risk Management
- Anbieter
- Lehrperson
- SWS
- 2
- Sprache
- englisch
- Turnus
- Wintersemester
- maximale Hörerschaft
- unbeschränkt
- empfohlenes Vorwissen
Good knowlede in the field of statistics and econometrics
- Lehrinhalte
- Regulation: Basel II/III, Sovency II
- Risk Categories
- Risk Measurements
- Valuation of Options, "Greeks"
- Hedging Strategies
- Literaturangaben
- Bingham, N.H. & Kiesel, R.: Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer, 2004.
- Hull, J.: Risikomanagement, 2. Auflage, Pearson Studium, 2011.
- Jorion, P.: Value-at-Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, 2009.
- Hull, J.: Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Pearson Studium, 2009
- didaktisches Konzept
Presentation, Discussion, Case Studies
- Hörerschaft
Übung (3 Credits)
Financial Risk Management
- Name im Diploma Supplement
- Exercises Financial Risk Management
- Anbieter
- Lehrperson
- SWS
- 2
- Sprache
- englisch
- Turnus
- Wintersemester
- maximale Hörerschaft
- unbeschränkt
- empfohlenes Vorwissen
Good knowlede in the field of statistics and econometrics
- Lehrinhalte
- Regulation: Basel II/III, Sovency II
- Risk Categories
- Risk Measurements
- Valuation of Options, "Greeks"
- Hedging Strategies
- Literaturangaben
See lecture.
- didaktisches Konzept
Presentation, Discussion, Case Studies
- Hörerschaft