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Modul (6 Credits)

Nonparametric Econometrics

Name im Diploma Supplement
Nonparametric Econometrics
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

Students

  • acquire broad knowledge of modern nonparametric methods from both statistics and econometrics
  • are proficient to use these to empirically investigate topics in economics and related fields
  • gather and process data to do so
  • critically comment on published empirical findings as well as on limitations of own analyses
  • can assess and formally demonstrate the theoretical properties of the most central methods
  • independently apply and extend statistical software to practically conduct empirical work
  • solve suitable methodological problem sets
Praxisrelevanz

The practical relevance of the module is high in view of the key and increasing importance of empirical work in economics and elsewhere.

Prüfungs­modalitäten

Examination for this module takes place through a written exam (typically 60-90 minutes), or an oral exam (typically 20-40 minutes), or an empirical project (70% of the final grade) combined with a presentation (typically 20 minutes, 30% of the final grade). The type of examination will be communicated at the start of the semester.

Verwendung in Studiengängen
  • BWL EaFWahlpflichtbereich1.-3. FS, Wahlpflicht
  • ECMXWahlpflichtbereichME7 Econometric Methods1.-3. FS, Wahlpflicht
  • GOEMIKWahlpflichtbereich Bereich Volkswirtschaftslehre1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MuUWahlpflichtbereich IWahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen1.-2. FS, Wahlpflicht
  • VWLWahlpflichtbereich I1.-3. FS, Wahlpflicht
Bestandteile
Name im Diploma Supplement
Nonparametric Econometrics
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
unregelmäßig
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Knowledge of basic econometric concepts such as communicated in our bachelor and master courses “Einführung in die Ökonometrie" and “Methoden der Ökonometrie“ as well as good working knowledge of mathematical statistics.

Lehrinhalte
  • Univariate density estimation
  • Multivariate density estimation
  • Inference about the density
  • Nonparametric regression
  • Smoothing discrete variables
  • Regression with discrete covariates
  • Semiparametric methods
  • Instrumental variables
Literaturangaben
  • Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton: Princeton Univ. Press.
  • Henderson, D. J.; Parmeter, C. F. (2015). Applied Nonparametric Econometrics. New York: Cambridge University Press
  • Li, Q.; Racine, J. S. (2006). Nonparametric Econometrics: Theory and Parctice. Princeton University Press
didaktisches Konzept

Classes are organized around traditional lectures. Students are however expected to contribute intensively through active discussion. Lectures are complemeted via, e.g., illustrations in R, joint interactive programming to better understand the statistical concepts as well as comprehensive problem sets to deepen students’ proficiency.

Hörerschaft
Vorlesung: Nonparametric Econometrics (WIWI‑C1204)
Name im Diploma Supplement
Nonparametric Econometrics
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
unregelmäßig
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

see lecture

Lehrinhalte

see lecture

Literaturangaben

see lecture

Hörerschaft
Übung: Nonparametric Econometrics (WIWI‑C1207)
Modul: Nonparametric Econometrics (WIWI‑M0940)