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Modul (6 Credits)

Deep Learning in Energy


Name im Diploma Supplement
Deep Learning in Energy
Verantwortlich
Prof. Dr. Florian Ziel
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 80 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

The students

  • have an advanced understanding of electricity markets and systems
  • understand deep learning based modeling methods for energy markets and systems
  • can apply learning and forecasting algorithms to real data using deep learning software
  • able to interpret and to visualize the results
Prüfungs­modalitäten

Equally weighted average of a group project and a presentation (usually about 20 minutes).

Verwendung in Studiengängen
  • BWL EaF MasterWahlpflichtbereich 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • ECMX MasterWahlpflichtbereichME6 Applied Econometrics 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • VWL MasterWahlpflichtbereich II 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MuU MasterWahlpflichtbereich IWahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen 1.-3. FS, Wahlpflicht
Bestandteile

Vorlesung (3 Credits)

Deep Learning in Energy


Name im Diploma Supplement
Deep Learning in Energy
Anbieter
Lehrstuhl für Data Science in Energy and Environment
Lehrperson
Prof. Dr. Florian Ziel
Turnus
unregelmäßig
SWS
2
Sprache
englisch
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
Hörerschaft
vgl. Modul

empfohlenes Vorwissen

Good knowledge of linear models as tought in Econometrics of Electricity Markets and R or python knowledge

Abstract

The objective of the lecture is to provide a basic understanding of energy markets and systems such as deep learning based modeling methods with a focus on feed forward neural network and recurrent neural networks. The aim of this course is to understand and apply deep learning algorithms to real data using the pytorch library, to interpret and to visualize the results.

Lehrinhalte

  1. Introduction to electricity markets
  2. Overview of different non-linear model approaches
  3. Advanced forcasting study design, (hyperparmeter) optimization/learning, evaluation and ensembling
  4. Feed forward and recurrent neural networks and in detail

Literaturangaben

The relevant material will be given during the course.

Suggested reading:

  • Weron, Rafał. "Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future." International Journal of Forecasting 30.4 (2014): 1030-1081.
  • Petropoulos, F., Apiletti, D., Assimakopoulos, V., Babai, M. Z., Barrow, D. K., Taieb, S. B., ... & Ziel, F. (2022). Forecasting: theory and practice. International Journal of Forecasting, 38(3), 705-871.
  • Marcjasz, G., Narajewski, M., Weron, R., & Ziel, F. (2023). Distributional neural networks for electricity price forecasting. Energy Economics, 125, 106843.
  • Goodfellow, I. (2016). Deep learning.

didaktisches Konzept

Lecture. The studied modeling an forecasting methods are applied on real data using pytorch.

Vorlesung: Deep Learning in Energy (WIWI‑C1265)

Übung (3 Credits)

Deep Learning in Energy


Name im Diploma Supplement
Deep Learning in Energy
Anbieter
Lehrstuhl für Data Science in Energy and Environment
Lehrperson
Prof. Dr. Florian Ziel
Turnus
unregelmäßig
SWS
2
Sprache
englisch
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
Hörerschaft
vgl. Modul

empfohlenes Vorwissen

See Lecture

Lehrinhalte

See Lecture

Literaturangaben

See Lecture

didaktisches Konzept

Tutorials. The students apply the learned methods in a own real data project in python utilizing pytorch.

Übung: Deep Learning in Energy (WIWI‑C1266)
Modul: Deep Learning in Energy (WIWI‑M0967)