Module
Liste aller Module
An dieser Stelle gibt es eine alphabetische Liste aller Module. Einzelne Modulnamen können "doppelt" erscheinen, da gleichlautende aber unterschiedliche Module in unterschiedlichen Studiengängen Verwendung finden. Dies geschieht bspw. durch Vorgaben der Akkreditierungsagenturen oder bei sehr unspezifischen Modulen wie Abschlussarbeiten. In dem Fall finden Sie das richtige Modul eventuell schneller wenn Sie über den Anbieter suchen.
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Modul (6 Credits)
Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente
- Name im Diploma Supplement
- Introduction to Options, Futures and Derivatives
- Verantwortlich
- Voraussetzungen
- Siehe Prüfungsordnung.
- Workload
- 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
- Präsenzzeit: 60 Stunden
- Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
- Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
- Dauer
- Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
- Qualifikationsziele
Die Studierenden
- kennen Finanzmarktinstrumente und ihre Eigenschaften
- können Auszahlungsprofile von einfachen Optionsstrategien analysieren und ihre Bestandteile erkennen
- können das Prinzip der arbitragefreien Preise verstehen und anwenden
- sind in der Lage, auf Binomialbäumen basierende Bewertungsmethoden anzuwenden und die Black-Scholes-Merton Formel zu benutzen
- Praxisrelevanz
Die vorgestellten Finanzinstrumente sind am Markt weit verbreitet und werden zusätzlich als Bausteine in komplexen Produkten benutzt. Die gelernten Methodiken sind in erweiterter Form weit verbreitet bei finanz- und energiewirtschaftlichen Unternehmen.
- Prüfungsmodalitäten
Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90 Minuten).
- Verwendung in Studiengängen
- Bestandteile
Vorlesung (3 Credits)
Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente
- Name im Diploma Supplement
- Lecture Introduction to Options, Futures and Derivatives
- Anbieter
- Lehrperson
- SWS
- 2
- Sprache
- deutsch
- Turnus
- Sommersemester
- maximale Hörerschaft
- 100
- empfohlenes Vorwissen
Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik
- Abstract
Vorstellung und Diskussion von Futures, Optionen und Derivaten auf Kapitalmärkten und Energiemärkten. Diskussion von einfachen Modellen und Bewertungsmethoden
- Lehrinhalte
- Forwards und Futures
- Optionen und ihre Eigenschaften
- Bewertung von Optionen mit Binomialbäumen
- Das Black-Scholes-Merton Modell
- Literaturangaben
Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009
- didaktisches Konzept
Präsentation, Diskussion
- Hörerschaft
Übung (3 Credits)
Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente
- Name im Diploma Supplement
- Exercises Introduction to Options Futures and Derivatives
- Anbieter
- Lehrperson
- SWS
- 2
- Sprache
- deutsch
- Turnus
- Sommersemester
- maximale Hörerschaft
- 100
- empfohlenes Vorwissen
Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik
- Abstract
Einübung der in der Vorlesung erarbeiteten Konzepte und Methoden.
- Lehrinhalte
- Bewertungsbeispiele
- Statistische Untersuchungen und Datenanalysen
- Umsetzung von theoretischen Konzepten im Rahmen von Excel-Aufgaben
- Literaturangaben
Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009
- Hörerschaft