Module

Liste aller Module

An dieser Stelle gibt es eine alphabetische Liste aller Module. Einzelne Modulnamen können "doppelt" erscheinen, da gleichlautende aber unterschiedliche Module in unterschiedlichen Studiengängen Verwendung finden. Dies geschieht bspw. durch Vorgaben der Akkreditierungsagenturen oder bei sehr unspezifischen Modulen wie Abschlussarbeiten. In dem Fall finden Sie das richtige Modul eventuell schneller wenn Sie über den Anbieter suchen.

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Modul (6 Credits)

Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente

Name im Diploma Supplement
Introduction to Options, Futures and Derivatives
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

Die Studierenden

  • kennen Finanzmarktinstrumente und ihre Eigenschaften
  • können Auszahlungsprofile von einfachen Optionsstrategien analysieren und ihre Bestandteile erkennen
  • können das Prinzip der arbitragefreien Preise verstehen und anwenden
  • sind in der Lage, auf Binomialbäumen basierende Bewertungsmethoden anzuwenden und die Black-Scholes-Merton Formel zu benutzen
Praxisrelevanz

Die vorgestellten Finanzinstrumente sind am Markt weit verbreitet und werden zusätzlich als Bausteine in komplexen Produkten benutzt. Die gelernten Methodiken sind in erweiterter Form weit verbreitet bei finanz- und energiewirtschaftlichen Unternehmen.

Prüfungs­modalitäten

Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90 Minuten).

Verwendung in Studiengängen
  • BWLVertiefungsstudiumWahlpflichtbereichVertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre4.-6. FS, Wahlpflicht
  • EnergyScEnergiewissenschaft IV7.-8. FS, Wahlpflicht
  • LA gbF/kbF BKMasterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • VWLVertiefungsstudiumWahlpflichtbereichBereich BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, InformatikVertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre4.-6. FS, Wahlpflicht
  • WiMatheVWL-Energie1.-6. FS, Wahlpflicht
  • WiMatheVWL-M II1.-6. FS, Wahlpflicht
  • WiMatheVWL-M I1.-6. FS, Wahlpflicht
Bestandteile
Name im Diploma Supplement
Lecture Introduction to Options, Futures and Derivatives
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
deutsch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
100
empfohlenes Vorwissen

 Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik

Abstract

Vorstellung und Diskussion von Futures, Optionen und Derivaten auf Kapitalmärkten und Energiemärkten. Diskussion von einfachen Modellen und Bewertungsmethoden

Lehrinhalte
  1. Forwards und Futures
  2. Optionen und ihre Eigenschaften
  3. Bewertung von Optionen mit Binomialbäumen
  4. Das Black-Scholes-Merton Modell
Literaturangaben

Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009

didaktisches Konzept

Präsentation, Diskussion

Hörerschaft
Vorlesung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0053)
Name im Diploma Supplement
Exercises Introduction to Options Futures and Derivatives
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
deutsch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
100
empfohlenes Vorwissen

 Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik

Abstract

Einübung der in der Vorlesung erarbeiteten Konzepte und Methoden.

Lehrinhalte
  1. Bewertungsbeispiele
  2. Statistische Untersuchungen und Datenanalysen
  3. Umsetzung von theoretischen Konzepten im Rahmen von Excel-Aufgaben
Literaturangaben

Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009

Hörerschaft
Übung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0052)
Modul: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑M0322)