Zeitreihenanalyse

Modul: Zeitreihenanalyse (6 Credits)
Name im Diploma Supplement	Time Series Analysis
Verantwortlich	Prof. Dr. Christoph Hanck
Voraussetzungen	Siehe Prüfungsordnung.
Workload	180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon: Präsenzzeit: 60 Stunden Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer	Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikationsziele	Die Studierenden besitzen einen umfassenden Überblick über lineare Zeitreihenmodelle und können diese anhand von Daten quantifizieren kennen die formalen Eigenschaften zentraler Verfahren und können sie mathematisch zeigen können ökonomische Probleme sachgerecht in ein lineares Zeitreihenmodell überführen, die geeigneten Daten auswählen und die empirischen Befunde kritisch kommentieren sind in der Lage eigenständig und mit Hilfe geeigneter statistischer und ökonometrischer Software praktische Probleme Praxis zu lösen können selbständig ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten
Praxisrelevanz	Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften hoch und wird sich noch weiter erhöhen.
Prüfungsmodalitäten	Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten).
Verwendung in Studiengängen	BWL EaF Master > Pflichtbereich > 1.-2. FS, Pflicht GOEMIK Master > Wahlpflichtbereich > Bereich Volkswirtschaftslehre > 1.-3. FS, Wahlpflicht MuU Master > Wahlpflichtbereich I > Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen > 1.-2. FS, Wahlpflicht VWL Master > Pflichtbereich > 1.-2. FS, Pflicht WiInf Master > Wahlpflichtbereich > Wahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWL > Wahlpflichtmodule der Volkswirtschaftslehre > 1-3. FS, Wahlpflicht
Bestandteile	Vorlesung Zeitreihenanalyse (3 Credits) Übung Zeitreihenanalyse (3 Credits)
Modul: Zeitreihenanalyse (WIWI‑M0389)

Vorlesung: Zeitreihenanalyse (3 Credits)
Name im Diploma Supplement	Time Series Analysis
Anbieter	Lehrstuhl für Ökonometrie
Lehrperson	Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga
Semesterwochenstunden	2	Sprache	deutsch
Turnus	Sommersemester	maximale Hörerschaft	###LABEL_NOLIMIT###
empfohlenes Vorwissen Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt.
Abstract Vermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Zeitreihen.
Lehrinhalte Univariate stationäre Zeitreihenmodelle Prognosen Multivariate Zeitreihenmodelle Einheitswurzelprozess Kointegrationsanalyse
Literaturangaben Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2016). Introduction to Time Series and Forecasting. New York: Springer; Auflage: 3rd ed. 2016 Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2009). Time Series and Methods. New York: Springer; Auflage: 2nd ed. 1991. 2nd printing 2009 Enders, W. (2010). Applied Economic Time Series (3. Aufl.). Hoboken, NJ: Wiley. Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. Hassler, U. (2016). Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications. New York: Springer; Auflage: 1st ed. 2016 Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton [u.a.]: Princeton Univ. Press. Schlittgen, R.; Streitberg, B. H. J. (2001). Zeitreihenanalyse (9. Aufl.). München [u.a.]: Oldenbourg.
didaktisches Konzept Präsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben
Vorlesung: Zeitreihenanalyse (WIWI‑C0466)

Übung: Zeitreihenanalyse (3 Credits)
Name im Diploma Supplement	Time Series Analysis
Anbieter	Lehrstuhl für Ökonometrie
Lehrperson	Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga
Semesterwochenstunden	2	Sprache	deutsch
Turnus	Sommersemester	maximale Hörerschaft	###LABEL_NOLIMIT###
empfohlenes Vorwissen Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt.
Abstract Vermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Stichprobendaten.
Lehrinhalte siehe Vorlesung
Literaturangaben siehe Vorlesung
didaktisches Konzept Präsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben
Übung: Zeitreihenanalyse (WIWI‑C0679)