Nonparametric Econometrics

Modul: Nonparametric Econometrics (6 Credits)
Name im Diploma Supplement	Nonparametric Econometrics
Verantwortlich	Prof. Dr. Christoph Hanck
Voraussetzungen	Siehe Prüfungsordnung.
Workload	180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon: Präsenzzeit: 60 Stunden Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer	Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikationsziele	Students acquire broad knowledge of modern nonparametric methods from both statistics and econometrics are proficient to use these to empirically investigate topics in economics and related fields gather and process data to do so critically comment on published empirical findings as well as on limitations of own analyses can assess and formally demonstrate the theoretical properties of the most central methods independently apply and extend statistical software to practically conduct empirical work solve suitable methodological problem sets
Praxisrelevanz	The practical relevance of the module is high in view of the key and increasing importance of empirical work in economics and elsewhere.
Prüfungsmodalitäten	Examination for this module takes place through a written exam (typically 60-90 minutes), or an oral exam (typically 20-40 minutes), or an empirical project (70% of the final grade) combined with a presentation (typically 20 minutes, 30% of the final grade). The type of examination will be communicated at the start of the semester.
Verwendung in Studiengängen	BWL EaF Master > Wahlpflichtbereich > 1.-3. FS, Wahlpflicht ECMX Master > Wahlpflichtbereich > ME7 Econometric Methods > 1.-3. FS, Wahlpflicht GOEMIK Master > Wahlpflichtbereich > Bereich Volkswirtschaftslehre > 1.-3. FS, Wahlpflicht MuU Master > Wahlpflichtbereich I > Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen > 1.-2. FS, Wahlpflicht VWL Master > Wahlpflichtbereich I > 1.-3. FS, Wahlpflicht
Bestandteile	Vorlesung Nonparametric Econometrics (3 Credits) Übung Nonparametric Econometrics (3 Credits)
Modul: Nonparametric Econometrics (WIWI‑M0940)

Vorlesung: Nonparametric Econometrics (3 Credits)
Name im Diploma Supplement	Nonparametric Econometrics
Anbieter	Lehrstuhl für Ökonometrie
Lehrperson	Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga
Semesterwochenstunden	2	Sprache	englisch
Turnus	unregelmäßig	maximale Hörerschaft	###LABEL_NOLIMIT###
empfohlenes Vorwissen Knowledge of basic econometric concepts such as communicated in our bachelor and master courses “Einführung in die Ökonometrie" and “Methoden der Ökonometrie“ as well as good working knowledge of mathematical statistics.
Lehrinhalte Univariate density estimation Multivariate density estimation Inference about the density Nonparametric regression Smoothing discrete variables Regression with discrete covariates Semiparametric methods Instrumental variables
Literaturangaben Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton: Princeton Univ. Press. Henderson, D. J.; Parmeter, C. F. (2015). Applied Nonparametric Econometrics. New York: Cambridge University Press Li, Q.; Racine, J. S. (2006). Nonparametric Econometrics: Theory and Parctice. Princeton University Press
didaktisches Konzept Classes are organized around traditional lectures. Students are however expected to contribute intensively through active discussion. Lectures are complemeted via, e.g., illustrations in R, joint interactive programming to better understand the statistical concepts as well as comprehensive problem sets to deepen students’ proficiency.
Vorlesung: Nonparametric Econometrics (WIWI‑C1204)

Übung: Nonparametric Econometrics (3 Credits)
Name im Diploma Supplement	Nonparametric Econometrics
Anbieter	Lehrstuhl für Ökonometrie
Lehrperson	Prof. Dr. Christoph Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen)
Semesterwochenstunden	2	Sprache	englisch
Turnus	unregelmäßig	maximale Hörerschaft	###LABEL_NOLIMIT###
empfohlenes Vorwissen see lecture
Lehrinhalte see lecture
Literaturangaben see lecture
Übung: Nonparametric Econometrics (WIWI‑C1207)